Authors: CARLEO, Alessandra, MOTTURA, Carlo Domenico
Contributors: Gentili Aurelio, Di Raimo Raffaele, Carleo, Alessandra, Mottura, Carlo Domenico
Subject Terms: Regolamento EMIR, derivati OTC, rischio credito, collateral, netting
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/9788849531916; ispartofbook:Le negoziazioni del rischio finanziario: patologie dei rapporti e profili di sistema; volume:7; firstpage:193; lastpage:225; numberofpages:368; serie:DIRITTO PRIVATO. NUOVI ORIZZONTI; alleditors:Gentili Aurelio, Di Raimo Raffaele; http://hdl.handle.net/11590/316260
Availability: http://hdl.handle.net/11590/316260
Authors: Colonna, Graziana
Contributors: Pascucci, Andrea
Subject Terms: rischio credito default opzioni finanziarie calcolo parallelo CUDA calibrazione CDS stocastico, Matematica [LM-DM270]
File Description: application/pdf
Relation: http://amslaurea.unibo.it/13494/1/TESI.pdf; Colonna, Graziana (2017) Calcolo parallelo per modelli stocastici con default. [Laurea magistrale], Università di Bologna, Corso di Studio in Matematica [LM-DM270]
Authors: Aluigi, Federico
Contributors: Corradini, Massimiliano, Gheno, Andrea
Subject Terms: derivati, metodi numerici, rischio credito, modelli strutturali, Settori Disciplinari MIUR::Scienze economiche e statistiche::METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE, Categorie ISI-CRUI::Scienze economiche e statistiche::Mathematics, Scienze economiche e statistiche
Availability: http://hdl.handle.net/2307/4146