Authors: Conrad, Christian, Loch, Karin, Rittler, Daniel
Subject Terms: ddc:330, C32, C58, Q43, Oil-stock relationship, long-term volatility, long-term correlation, GARCH-MIDAS, DCC-MIDAS, Ölpreis, Börsenkurs, Wirkungsanalyse, Konjunktur, Wirtschaftswachstum, Schätzung, USA
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 525; gbv-ppn:714974692; urn:nbn:de:bsz:16-opus-131806; http://hdl.handle.net/10419/127345; RePEc:awi:wpaper:0525
Authors: Conrad, Christian, Eife, Thomas A.
Subject Terms: ddc:330, C22, E31, E52, E58, inflation-gap persistence, Great Moderation, monetary policy, New Keynesian model, Taylor rule, Inflation, Hysterese, Geldpolitik, Taylor-Regel, Neoklassische Synthese, Schätzung, USA
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 521; gbv-ppn:714973947; urn:nbn:de:bsz:16-opus-131170; http://hdl.handle.net/10419/127336; RePEc:awi:wpaper:0521
Authors: Conrad, Christian, Karanasos, Menelaos
Subject Terms: ddc:330, E31, C51, C32, Bivariate GARCH process, volatility feedback, inflation uncertainty, output variability, Inflation, Risiko, Wirtschaftswachstum, Konjunktur, ARCH-Modell, Schätzung, USA
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 507; gbv-ppn:641210515; urn:nbn:de:bsz:16-opus-113115; http://hdl.handle.net/10419/127324; RePEc:awi:wpaper:0507
Authors: Conrad, Christian, Eife, Thomas A.
Subject Terms: ddc:330, inflation persistence, Great Moderation, monetary policy, New Keynesian model, Taylor rule, Inflation, Hysterese, Geldpolitik, Taylor-Regel, Neoklassische Synthese, Schätzung, USA
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 504; gbv-ppn:636402320; urn:nbn:de:bsz:16-opus-110433; http://hdl.handle.net/10419/127321; RePEc:awi:wpaper:0504
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: ddc:330, C22, G13, G14, Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory, Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten
Relation: Series: ZEW Discussion Papers; No. 10-038; gbv-ppn:630177643; http://hdl.handle.net/10419/36377; RePEc:zbw:zewdip:10038
Availability: http://hdl.handle.net/10419/36377
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: Emissionsrechte, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Emissionshandel, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten, jel:C22, jel:G13, jel:G14, jel:Q50, EU ETS, EUA, Announcement Effects, Price Formation, Long Memory
Authors: Conrad, Christian, Rittler, Daniel, Rotfuß, Waldemar
Subject Terms: ddc:330, EU ETS, EUA, Second NAPs, Announcement Effects, Price Formation, Emissionshandel, Preis, Volatilität, Ankündigungseffekt, Zeitreihenanalyse, Schätzung, EU-Staaten
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 497; gbv-ppn:623037378; urn:nbn:de:bsz:16-opus-104945; http://hdl.handle.net/10419/127307; RePEc:awi:wpaper:0497
Authors: Conrad, Christian, Karanasos, Menelaos, Zeng, Ning
Subject Terms: ddc:330, C13, C22, C52, Asymmetric Power ARCH, Fractional integration, Stock returns, Volatility forecast evaluation, Kapitaleinkommen, Börsenkurs, Volatilität, Korrelation, ARCH-Modell, Multivariate Analyse, Theorie, Schätzung, Industrieländer
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 472; gbv-ppn:576918075; http://hdl.handle.net/10419/127293; RePEc:awi:wpaper:0472
Availability: http://hdl.handle.net/10419/127293
Authors: Conrad, Christian, Mammen, Enno
Subject Terms: ddc:330, C12, C14, C22, C52, G12, Specification test, GARCH-M, semiparametric regression, risk premium, ICAPM, Modellierung, Statistischer Test, ARCH-Modell, Nichtparametrisches Verfahren, Korrelation, Theorie, Schätzung, CAPM, Risikoprämie
Relation: Series: Discussion Paper Series; No. 473; gbv-ppn:576918377; http://hdl.handle.net/10419/127290; RePEc:awi:wpaper:0473
Availability: http://hdl.handle.net/10419/127290