Authors: Bianchi, Pascal, Hachem, Walid, Schechtman, Sholom
Contributors: Signal, Statistique et Apprentissage (S2A), Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (LTCI), Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris-Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris, Département Images, Données, Signal (IDS), Télécom ParisTech, Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM), École des Ponts ParisTech (ENPC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Gustave Eiffel
Superior Title: ISSN: 1877-0533.
Subject Terms: Stochastic approximation, Non convex and non smooth optimization, Backpropagation algorithm, Differential inclusions, Clarke subdifferential, [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC], [MATH.MATH-NA]Mathematics [math]/Numerical Analysis [math.NA]
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2005.08513; hal-02564349; https://hal.science/hal-02564349; https://hal.science/hal-02564349v3/document; https://hal.science/hal-02564349v3/file/clarke.pdf; ARXIV: 2005.08513
Authors: Barakat, Anas, Bianchi, Pascal, Hachem, Walid, Schechtman, Sholom
Contributors: Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (LTCI), Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), Département Images, Données, Signal (IDS), Télécom ParisTech, Signal, Statistique et Apprentissage (S2A), Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris-Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM), École des Ponts ParisTech (ENPC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Gustave Eiffel, Le travail d'A.B. a été financé par le programme de recherche "Futur et ruptures" financé par l'IMT, la fondation Mines-Télécom l'Institut Carnot TSN. Le travail de Sh. Sh. a été financé par la région Ile-de-France.
Superior Title: ISSN: 1935-7524.
Subject Terms: stochastic approximation, dynamical systems, adaptive gradient methods with momentum, Nesterov accelerated gradient, ADAM, avoidance of traps, MSC2020 subject classifications: Primary 62L20, secondary 34A12, 68T99, 60F99, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR], [INFO.INFO-TS]Computer Science [cs]/Signal and Image Processing, [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC], [INFO.INFO-IT]Computer Science [cs]/Information Theory [cs.IT]
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/2012.04002; hal-03310455; https://hal.science/hal-03310455; https://hal.science/hal-03310455/document; https://hal.science/hal-03310455/file/20adam.pdf; ARXIV: 2012.04002
Authors: Bianchi, Pascal, Hachem, Walid, Salim, Adil
Contributors: Télécom ParisTech, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)-École des Ponts ParisTech (ENPC)-ESIEE Paris-Fédération de Recherche Bézout (BEZOUT), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Département Traitement du Signal et des Images (TSI), Télécom ParisTech-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Superior Title: Journal of Convex Analysis ; https://hal.science/hal-01725134 ; Journal of Convex Analysis, 2019, 26 (2), pp.397-436. ⟨10.48550/arXiv.1702.04144⟩
Subject Terms: Dynamical systems, Narrow convergence of stochastic processes, Random maximal monotone operators, Stochastic approximation with constant step, Stochastic Forward-Backward algorithm, Stochastic proximal point algorithm, 47H05, 47N10, 62L20, 34A60, [MATH]Mathematics [math], [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC]
Relation: hal-01725134; https://hal.science/hal-01725134; https://hal.science/hal-01725134/document; https://hal.science/hal-01725134/file/joca1813_revised.pdf
Authors: Bianchi, Pascal, Hachem, Walid, Salim, Adil
Contributors: Signal, Statistique et Apprentissage (S2A), Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (LTCI), Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris-Institut Mines-Télécom Paris (IMT)-Télécom Paris, Département Images, Données, Signal (IDS), Télécom ParisTech, Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM), École des Ponts ParisTech (ENPC)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Gustave Eiffel
Superior Title: ISSN: 1744-2508 ; EISSN: 1744-2516.
Subject Terms: Stochastic approximation with constant step, Non-convex optimization, Differential inclusions, Dynamical systems, Queueing systems AMS Subject Classification: 34A60, 47N10, 54C60, 62L20, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: hal-02369439; https://hal.science/hal-02369439; https://hal.science/hal-02369439/document; https://hal.science/hal-02369439/file/revised_dicst.pdf
Contributors: Laboratoire d'Informatique Gaspard-Monge (LIGM), Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)-École des Ponts ParisTech (ENPC)-ESIEE Paris-Fédération de Recherche Bézout (BEZOUT), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), University Politehnica of Bucharest Romania (UPB)
Superior Title:
22th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014)
https://hal.science/hal-01077261
22th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2014), Sep 2014, Lisbon, Portugal
Subject Terms: stochastic approximation, optimization, subspace algorithms, memory gradient methods, descent methods, recursive algorithms, majorization-minimization, filter identification, Newton method, sparsity, machine learning, adaptive filtering, [SPI.SIGNAL]Engineering Sciences [physics]/Signal and Image processing
Relation: hal-01077261; https://hal.science/hal-01077261; https://hal.science/hal-01077261/document; https://hal.science/hal-01077261/file/eusipco2014A.pdf
Availability:
https://hal.science/hal-01077261
https://hal.science/hal-01077261/document
https://hal.science/hal-01077261/file/eusipco2014A.pdf
Authors: Lelong, Jérôme
Contributors: Mathématiques financières (MATHFI), Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Superior Title: ISSN: 1292-8100 ; EISSN: 1262-3318.
Subject Terms: stochastic approximation, martingale arrays, central limit theorem, randomly truncated stochastic algorithms, MSC: 62L20, 60F05, 62F12, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR], [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC]
Relation: hal-00464380; https://hal.science/hal-00464380; https://hal.science/hal-00464380v2/document; https://hal.science/hal-00464380v2/file/truncated_sa_tcl_2.pdf
Authors: Lapeyre, Bernard, Lelong, Jérôme
Contributors: Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique (CERMICS), École des Ponts ParisTech (ENPC), Financial mathematics (MATHFI), Inria Paris-Rocquencourt, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC)-Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne - Paris 12 (UPEC UP12), Mathématiques financières (MATHFI), Laboratoire Jean Kuntzmann (LJK), Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Université Pierre Mendès France - Grenoble 2 (UPMF)-Université Joseph Fourier - Grenoble 1 (UJF)-Institut polytechnique de Grenoble - Grenoble Institute of Technology (Grenoble INP )-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Superior Title: ISSN: 0929-9629.
Subject Terms: adaptive Monte Carlo methods, importance sampling, stochastic approximation, variance reduction, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/1001.3551; hal-00448864; https://hal.science/hal-00448864; https://hal.science/hal-00448864v2/document; https://hal.science/hal-00448864v2/file/adaptive.pdf; ARXIV: 1001.3551
Authors: Lelong, Jérôme
Contributors: Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique et Calcul Scientifique (CERMICS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC)
Superior Title: ISSN: 0167-7152 ; Statistics and Probability Letters ; https://hal.science/hal-00152255 ; Statistics and Probability Letters, 2008, 78 (16), pp.2632-2636. ⟨10.1016/j.spl.2008.02.034⟩.
Subject Terms: almost sure convergence, stochastic approximation, randomly truncated algorithms, 62L20, 62E29, 60F17, [MATH.MATH-PR]Mathematics [math]/Probability [math.PR]
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/0706.0841; hal-00152255; https://hal.science/hal-00152255; https://hal.science/hal-00152255/document; https://hal.science/hal-00152255/file/chen_ps.pdf; ARXIV: 0706.0841
Authors: Andrieu, Laetitia, Cohen, Guy, Vázquez-Abad, Felisa
Contributors: Optimisation, Simulation, Risque et Statistiques pour les Marchés de l’Energie (EDF R&D OSIRIS), EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique et Calcul Scientifique (CERMICS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC), Dep. Math. Stat. U. Melbourne, University of Melbourne
Superior Title: https://hal.science/hal-00166149 ; 2007.
Subject Terms: Probability constraints, stochastic programming, stochastic gradient algorithm, stochastic approximation, [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC]
Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/arxiv/0708.0281; hal-00166149; https://hal.science/hal-00166149; https://hal.science/hal-00166149/document; https://hal.science/hal-00166149/file/MMOR-ProbConstr.pdf; ARXIV: 0708.0281
Availability:
https://hal.science/hal-00166149
https://hal.science/hal-00166149/document
https://hal.science/hal-00166149/file/MMOR-ProbConstr.pdf
Authors: Iben Taarit, Marouan
Contributors: Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique et Calcul Scientifique (CERMICS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC), Université Paris-Est, Bernard Lapeyre
Superior Title: https://pastel.hal.science/tel-01939269 ; General Mathematics [math.GM]. Université Paris-Est, 2018. English. ⟨NNT : 2018PESC1059⟩.
Subject Terms: Wrong-Way Risk, Collateral rating triggers, Exposure forward equation, Funding Valudation Adjustments (FVA/COLVA), Credit Valuation Adjustment (CVA/DVA), Stochastic approximations, Ajustements de prix au risque de contrepartie(CVA/DVA), Equation, Ajustements de prix au risque de financement (FVA/CollVA), Risque de corrélation WWR, Approximations stochastiques, Collateral avec, [MATH.MATH-GM]Mathematics [math]/General Mathematics [math.GM]
Relation: NNT: 2018PESC1059; tel-01939269; https://pastel.hal.science/tel-01939269; https://pastel.hal.science/tel-01939269/document; https://pastel.hal.science/tel-01939269/file/TH2018PESC1059.pdf
Availability:
https://pastel.hal.science/tel-01939269
https://pastel.hal.science/tel-01939269/document
https://pastel.hal.science/tel-01939269/file/TH2018PESC1059.pdf
Authors: Andrieu, Laetitia, Cohen, Guy, Vázquez-Abad, Felisa
Contributors: Optimisation, Simulation, Risque et Statistiques pour les Marchés de l’Energie (EDF R&D OSIRIS), EDF R&D (EDF R&D), EDF (EDF)-EDF (EDF), Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques et Calcul Scientifique (CERMICS), École des Ponts ParisTech (ENPC), Department of Computer Science New York, Columbia University New York
Superior Title: ISSN: 0377-2217.
Subject Terms: Probability constraints, Stochastic gradient algorithm, Stochastic approximation, [MATH.MATH-OC]Mathematics [math]/Optimization and Control [math.OC]
Relation: hal-00676427; https://enpc.hal.science/hal-00676427
Authors: Lelong, Jérôme
Contributors: Centre d'Enseignement et de Recherche en Mathématiques, Informatique et Calcul Scientifique (CERMICS), Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Inria)-École des Ponts ParisTech (ENPC), Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Bernard Lapeyre(bernard.lapeyre@enpc.fr)
Superior Title: https://theses.hal.science/tel-00201373 ; Mathématiques [math]. Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 2007. Français. ⟨NNT : 2007ENPC0714⟩.
Subject Terms: stochastic approximation, truncated algorithms, central limit theorem, Parisian options, numerical inversion, Laplace transforms, approximation stochastique, algorithmes tronqués, théorème centrale limite, options parisiennes, inversion numérique, transformées de Laplace, [MATH]Mathematics [math]
Relation: NNT: 2007ENPC0714; tel-00201373; https://theses.hal.science/tel-00201373; https://theses.hal.science/tel-00201373v2/document; https://theses.hal.science/tel-00201373v2/file/these_lelong.pdf
Availability:
https://theses.hal.science/tel-00201373
https://theses.hal.science/tel-00201373v2/document
https://theses.hal.science/tel-00201373v2/file/these_lelong.pdf